Triangular hedge trading system

Hedge-ringtriangularbasket Eu hoje pensei em algumas ideias de hedge. Eu sei que há algo que chama hedge-ring que inclui mais de 2 pares para se proteger um do outro. Eu já li alguns (não soube) que esse tipo de anéis funciona melhor com o AUDUSD envolvido. De qualquer forma. Não consigo encontrar nenhum link para alguns desses sistemas. Alguém, por favor, me ajudou, procurei não só neste fórum, mas eu simplesmente não consegui nenhum. Maby eu entro palavras erradas na caixa de pesquisa. Bem. mais uma pergunta. Este tipo de anéis de cobertura são usados ​​apenas para o swap ou é possível que ele possa se mover em favor para você, de modo que o spread não seja apenas superado, mas você acabou com lucro em pips. Obrigado gentilmente. Mas esse tipo de hedge é Não é o que eu quero. Esse tipo de Swap-hedge que eu já estava fazendo. Agora quero afirmar minha cobertura e testar algo diferente. Mas eu quero mais sugestões. No que diz respeito à cobertura de pares correlacionados, os pares mais seguros para hedge são eurusd e usdchf, embora com baixa volatilidade e menor ganho de swap, esses são os mais seguros. Você pode adicionar gbpusd aos 2 pares de moedas que eu mencionei por um pouco mais de volatilidade. Eu, pessoalmente, não segurei os 3 pares principais, porque às vezes 1 daqueles par vai fora do alcance, e o hedge será desligado, como o que aconteceu em meados de março, o cabo (gbpusd) estava indo para o norte, mas o euro (eurusd) Estava indo apenas por dias e swissy (usdchf) estava indo para o sul. Está completamente fora de hedge. Também é muito importante prestar atenção aos fundamentos em caso de hedge. Se você ouviu ou encontrou informações que transportam o comércio está desenrolando (como 23 de fevereiro passado, turbulência financeira global), interromper a cobertura. Muito obrigado pela sua contribuição. Multi Purpose EA Robot Forex - Arbitrage Hedge Multi Pairs - Baixe YOEL.3.10 da Forexmu para experiência e aprendizagem Junte-se a nós, faça o download do MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd. MetaTrader Consultor Especial Arbitragem Triangular A arbitragem triangular é um pouco de jargão Forex que parece legal . Isso representa a idéia de comprar algo e vendê-lo próximo instantaneamente com lucro. O dinheiro instantâneo e gratuito atrai quase todos. A teoria é sólida, mas é extremamente difícil de desencadear na vida real. Se você não está familiarizado com pares de moedas sintéticas. Eu recomendo que você leia minha postagem sobre o assunto a partir de dezembro de 2011. Nenhuma dessas explicações fará sentido sem entender que o conceito de par sintético. As oportunidades de arbitragem triangular ocorrem quando um par de moedas mostra um preço, enquanto o mesmo par de moedas sintéticas mostra outro preço. Se o preço de compra do EURUSD for 1.2820 eo preço de oferta do par de moedas sintéticas for 1.2823, existe uma oportunidade de arbitragem triangular. O par de moedas sintéticas pode envolver qualquer meio de troca. Os pares de ienes são extremamente líquidos, então talvez um possa usar USDJPY e EURJPY para construir o EURUSD sintético. A grande coisa sobre o comércio de arbitragem triangular é que existem múltiplas oportunidades usando o mesmo instrumento. Embora o par nomeado não mude, que neste caso é EURUSD, um comerciante poderia usar qualquer uma das outras 6 moedas principais para comprar o melhor preço no comércio. Eu listei os exemplos abaixo usando a suposição de que estamos comprando o EURUSD. Ação para arbitrar longo EURUSD Assuma que o comerciante enfrenta uma oportunidade de arbitragem na EURUSD e descobre que as cruzes de ienes oferecem a melhor oportunidade. A implementação mecânica da estratégia seguiria este processo aproximado: Compre 100.000 EURUSD no mercado Confirme a execução da ordem EURUSD em ou próximo do preço solicitado. Se a ordem recebe uma execução fraca que é pior do que o par de moedas sintéticas ou tornará o comércio muito caro, feche o comércio e procure uma nova oportunidade. O custo é o spread e qualquer comissão foi paga. Se a ordem receber uma execução razoável, continue. Escolha metade da perna sintética para cumprir. A ordem não importa. Se o EURJPY for a primeira ordem a usar, a tarefa é muito fácil. Os pares EURUSD e EURJPY usam a mesma moeda base. Os tamanhos de lote nos negócios devem ser idênticos. Porque compramos o EURUSD no par de moeda designado, teremos de vender o EURJPY para proteger a componente do comércio do euro. A venda EURJPY por 100.000 deve ser executada no mercado. O pé restante do comércio é o USDJPY. Comprar EURUSD nos colocou dólares curtos. Para proteger os dólares, precisamos comprar dólares. Assim, devemos comprar USDJPY. Não podemos, no entanto, comprar cegamente 100.000. Embora nós compramos 100 mil, esse comércio nos colocou 128.200. O tamanho da unidade deve ser uma compra de 128.000 contra o iene. O extra de 200 é arredondado para fora devido às restrições de dimensionamento da posição no mercado forex. Estamos obrigados a assumir o risco na posição 200. O comércio inteiro já foi executado. A saída ocorrerá quando a oportunidade se reverter para que a oferta esteja agora abaixo da pergunta, como você esperaria em um mercado. Saia de todos os negócios abertos no mercado. Corrigindo os tamanhos de lotes It8217s é difícil de entender o conceito de arbitragem triangular a partir de um único exemplo. Com o risco de aborrecer meus leitores, apresento um segundo exemplo abaixo por causa do rigor. A necessidade de corrigir os tamanhos de lote é o que eu espero que atinja a maioria dos comerciantes. Ignore esta seção se você sentir como I8217m batendo um cavalo morto. Let8217s usam o NZDJPY como um exemplo fora da parede. Os pares envolvidos são os seguintes: NZDJPY, negociando a 66,32 NZDUSD, negociando em 0,8281 USDJPY, negociando a 80,07. O preço NZDJPY nomeado é 66,32. O preço sintético, no entanto, é de 66.305. Existe uma oportunidade de arbitragem de 1.5 pips. Isso é calculado por: 1 NZDUSD 0.8281 1 USDJPY 80.07 1 NZD66.305 JPY 66.32 8211 66.305 1.5 pips A moeda mencionada mostra um preço de oferta acima do pedido. Isso significa que precisamos vender a moeda mencionada e comprar a moeda sintética. Supondo que lidamos com lotes padrão na moeda base, o comerciante executa uma ordem para vender 100.000 NZD no mercado. A primeira tarefa é comprar de volta os dólares kiwi usando NZDUSD. Não é necessária conversão entre unidades. As moedas nomeadas e sintéticas compartilham a mesma moeda base, NZD. O último e último passo é vender o JPY que foi comprado na transação curta do NZDJPY. A venda de JPY usando USDJPY envolve a compra de USDJPY. Lembre-se do aviso sobre os tamanhos das unidades. Precisamos comprar NZD 100,000 em ienes em dólares americanos. Como você pode ver, it8217s complicado. A conversão da moeda de base do dólar em NZD é: NZD 100,000 USD 0,8281NZD 1 82,810 Precisamos comprar 82,810 em USDJPY. O mercado forex restringe as transações para 1.000 incrementos de unidades. O menor risco envolve a compra de 83.000 USDJPY e aceita 190 em exposição. Por que a arbitragem triangular é tão comum. Quase todos os corretores forex de varejo marcam seus spreads em vez de cobrar comissões diretas. O objetivo é camuflar o verdadeiro custo de negociação. Como a maioria dos truques, no entanto, cria uma conseqüência não desejada. As marcas artificiais na propagação são o motivo de muitas das oportunidades de arbitragem triangulares. O corretor deve decidir qual lado do spread recebe a marcação. Ocasionalmente, a margem completa é subtraída do lance ou adicionada ao pedido. Na maioria das vezes, os corretores hedge suas apostas, adicionando partes da marcação em ambos os lados da oferta e perguntando. Os markups são invariavelmente mais elevados nas cruzes. As diferenças extremas entre a oferta e a pergunta tornam a negociação desses cruzamentos diretamente indesejável. Isso é um paradoxo, mas essa característica indesejável torna-se positiva no contexto da arbitragem triangular. A oferta é menor do que a taxa real. A pergunta é maior do que a taxa real. Quando as principais empresas comercializam spreads razoáveis, é comum que a marcação crie oportunidades de arbitragem quase permanentes nas cruzes. O comércio só atinge um lucro capaz de perceber sempre que a marcação começa a inclinar-se na direção oposta. Se um corretor aplica a maior parte da marcação na pergunta, a arbitragem triangular não beneficiará até que o corretor tenha deslocado a marcação principalmente ou inteiramente para a oferta. Os chinelos normalmente levam várias horas para ocorrer, o que limita o número de oportunidades diárias. As corretoras quase sempre vêem comerciantes de arbitragem como fluxo de ordem tóxica. Arbitragem só ocorre quando alguém está dormindo na roda, os lucros finalmente saem do bolso de alguém. Mesmo na instância em que as corretoras oferecem uma ECN ou passam pela execução, eles se preocupam muito mais com seus relacionamentos com os bancos do que qualquer cliente individual. As corretoras são essencialmente grossistas para as armas comerciais dos bancos. Se os bancos os cortarem, então eles não têm nada para vender. A arbitragem triangular nesta situação ganha dinheiro com os bancos. Se um comerciante faz muito dinheiro muito rápido, o comerciante obterá o machado no pedido do bank8217s. Os comerciantes na mesa de negociação da FXCM ou outros corretores não enfrentam chance de um relacionamento contínuo. Os lucros vêm diretamente dos bolsos do broker8217s. Se eles estiveram no mercado por muito tempo, eles saberão o que você está fazendo relativamente rápido. O comércio de divisão em vários corretores é a melhor oportunidade para a estratégia ter sucesso. Romper os pedidos cria mais oportunidades. Mais importante ainda, nenhuma entidade única conhece seu fluxo de pedidos combinado. Isso dificulta muito o perdedor dolorido para rastrear quem o está sangrando. Plataformas Forex MetaTrader A execução de conselheiros especialistas em arbitragem triangular em MetaTrader envolve uma solução desajeitada. Os mesmos riscos que se aplicam à arbitragem de intermediários também se aplicam a arbitragem triangular. O contexto do comércio é o problema ocupado que se destaca como principal preocupação. Pode ser realista levar 3-5 segundos para executar todos os três pedidos se feito dentro de um único consultor especializado. Muitas coisas ruins podem acontecer em uma janela de tempo tão grande. Além disso, eu esperava que o corretor atinja rapidamente esse esquema e desligue-o. A única solução prática é usar três instâncias separadas de MetaTrader executando uma DLL de memória compartilhada. Uma instância seria dedicada ao corretor 8220bad8221 marcando seus spreads. As outras duas instâncias executariam cada lado do comércio sintético com um corretor 8220good8221. As execuções obteriam a capacidade de entrar simultaneamente sem filas. A desvantagem é que a EA só atualizaria os carrapatos recebidos. Se um intervalo longo ocorrer entre tiques, atrasa a entrada de um canto do triângulo. NinjaTrader NinjaTrader pode, idealmente, executar os pedidos se feito dentro de uma única corretora. Mais uma vez, isso faz com que suas faixas sejam lindamente simples de rastrear. Você poderia construir uma ótima estratégia com engenharia de som que só funciona no mundo real por alguns dias. You8217re, em seguida, fica preso e correu de compras novamente. A melhor maneira de trocar não detectado é usar o NinjaTrader com uma licença multi-corretor. Aplique uma estratégia sobre o corretor ruim e, em seguida, aplique a segunda estratégia no bom corretor. As estratégias também precisam de uma maneira de se comunicar, talvez através de recursos de memória compartilhada ou de um cliente-servidor intranet. Estou interessado em construir soluções bem projetadas como produtos à venda neste site. Se negociar algo como isso o interessa, envie-me um e-mail e mencione a plataforma que você prefere. I8217m mantendo uma lista para nos ajudar a priorizar o que os comerciantes querem.19-05-2016, 12:17 PM Amigos, compartilhe aqui um Triangular Arbitrage EA que está trabalhando na demo e na conta MT4 ao vivo. Desde já, obrigado. Todos os custos envolvidos (spread, commission, swap) citam o lucro, por isso não vale a pena o tempo e o dinheiro para experimentar esta estratégia. Teoricamente, ele funciona bem e é uma estratégia interessante, mas não em contas reais. Foi lá, feito isso) Se você ainda estiver interessado, alguns anos atrás eu expliquei quotTrangangular Arbitrage aka Triangular Hedgequot em detalhes com exemplos como está funcionando. A última edição editada pode ser baixada a partir daqui. Triangular-Hedge. xlsx - Invest Download (Apenas usuários registrados e ativos podem ver links) 25-05-2016, 01:29 PM Amigos, compartilhe aqui um Triangular Arbitrage EA que está trabalhando na demo e na conta MT4 ao vivo. Desde já, obrigado. Estou com medo de comerciantes de varejo (como nós somos :)) arbitragem triangular não é realmente possível - tudo o que se espalha, execuções de tempo etc - eles trazem muito custo e a flutuação de preços não são suficientemente grandes. Pelo menos eu tentei no meu MT4 com corretores diferentes e falhei. Talvez em outra plataforma com outros corretores, ele funcionará. 25-05-2016, 01:30 PM BTW aqui é o bom artigo sobre este tópico - Somente usuários registrados e ativados podem ver links 06-06-2016, 01:27 AM Por outro lado com corretores ECN - isso poderia funcionar. Mas, como eu disse para cross-broker arb, precisamos de quem executa ordens mais ou menos normalmente quando o mercado está flutuando - para que possamos abrir ambas as posições sem arriscar ter apenas uma nua. 06-06-2016, 12:41 PM Apenas para uma informação. Em sua ampla experiência nisso, você encontrou alguma EA que pode fornecer pelo menos .05 lucros em sua equidade diariamente de forma consistente 11-06-2016, 04:54 PM Apenas para obter uma informação. Em sua ampla experiência nisso, você encontrou alguma EA que pode fornecer pelo menos .05 lucro em seus patrimônios diariamente de forma consistente, testei recentemente uma estratégia em uma conta de demonstração de 100K. O resultado é superior a 30 após 2,5 dias. Veja a explicação aqui abaixo A estratégia de cobertura triangular funciona bem - SE - nem todas as 3 moedas estão cobertas. Ou seja, a estratégia básica para negociar com 3 pares triangulados, como o EURUSD GBPUSD EURGBP é bom, e para proteger todas as 3 moedas, eles devem ser negociados como. EURUSD - Vender GBPUSD - Comprar EURGBP - Comprar ou o oposto - Comprar, Vender, Vender. O problema é que não é possível fazer muito lucro à medida que as moedas estão cobertas uma contra a outra. No entanto, se decidimos apenas proteger uma das três moedas, por exemplo EUR, então os negócios pareceriam assim. EURUSD - Vender GBPUSD - Vender EURGBP - Comprar agora, o EUR está coberto, mas não o GBP e o USD, por isso é realmente como negociar duas vezes em uma venda de GBPUSD. Então, se abrimos as três posições acima, ao mesmo tempo, e quando estimamos que o GBPUSD será descendente e quando o FPI (veja meu arquivo do Excel, conforme mencionado acima) está em seu extremo (longe de 0), então A chance é alta de que acabaremos com duas vitórias e uma perda como essa. Clique aqui gt 45243 Aqui o EURUSD (venda) foi uma vitória, então também o GBPUSD (vender), mas o EURGBP (buy) foi uma perda. Então, com essa estratégia, podemos negociar em 3 moedas em pares triangulados, mas nós apenas escolhemos duas moedas para negociar (o que acreditamos que será fortemente otimista e de baixa), e a terceira moeda, de que desconhecemos, é simplesmente coberta. 12-06-2016, 05:28 AM Obrigado pela resposta. Você pode desenvolver uma EA sobre essa estratégia que deve ter DD mínimo. Você pode publicar aquela EA aqui. Ou posso comprar essa EA. Por favor, me avise. Eu sou muito curioso sobre isso. 13-06-2016, 05:05 PM Quando eu estava navegando eu vi um Arbitrage EA Adertisement no youtube. O nome da EA é HFTArbitrage. Orgulhosamente, eles estão anunciando que sua EA é de risco 0. É verdade Existe alguma EA no mercado que dê 100 a 1000 resultados com 0 riscos. Eles estão citando 749USD para isso com 100 ofertas de devolução do dinheiro. Por favor, informe sobre isso. Eu confio em você mais do que ninguém. Porque você é uma pessoa extraordinária com algumas éticas nobres. Por favor, me diga se podemos acreditar e comprar ou é um falso 14-06-2016, 11:34 AM Você tem um link para que a EA Não negociação é livre de risco Quando eu estava navegando eu vi um Arbitrage EA Adertisement No youtube. O nome da EA é HFTArbitrage. Orgulhosamente, eles estão anunciando que sua EA é de risco 0. É verdade Existe alguma EA no mercado que dê 100 a 1000 resultados com 0 riscos. Eles estão citando 749USD para isso com 100 ofertas de devolução do dinheiro. Por favor, informe sobre isso. Eu confio em você mais do que ninguém. Porque você é uma pessoa extraordinária com algumas éticas nobres. Por favor, me diga se podemos acreditar e comprar ou é um falso 14-06-2016, 01:42 PM Somente usuários registrados e ativados podem ver links Obrigado pela resposta Sir. Acima de um é o link Sir. E o meu pedido sincero com você é que você pode fornecer uma arbitragem triangular EA que você explicou naquela folha de excel. Essa foi uma estratégia realmente incrível. Você pode me ajudar nesse sentido ou me dizer que o link que envie é genuíno ou apenas uma fraude. Se for genuíno, vou comprá-lo. Ansiosamente à espera de sua sugestão. 14-06-2016, 05:26 PM Somente usuários registrados e ativados podem ver links Obrigado pela resposta Sir. Acima de um é o link Sir. E o meu pedido sincero com você é que você pode fornecer uma arbitragem triangular EA que você explicou naquela folha de excel. Essa foi uma estratégia realmente incrível. Você pode me ajudar nesse sentido ou me dizer que o link que envie é genuíno ou apenas uma fraude. Se for genuíno, vou comprá-lo. Ansiosamente à espera de sua sugestão. Bem, o vídeo do Youtube com certeza mostra que é algo difícil. De acordo com as posições abertas, não estão cobertas internamente. E se alguém faz um sistema rentável assim, eles não anunciam sobre isso no nbet, mas o fazem por si mesmos. O comércio de arbitragem geralmente é feito entre dois corretores, onde o preço de um corretor lento é negociado contra o preço do preço de um Corretor rápido e os negócios são feitos com o intermediário lento (à medida que o preço do seu feed é atrasado). Isso, como tal, funciona, mas opnly assumindo que essa demora de preço existe ao longo do tempo entre corretores. E geralmente, tais corretores lentos vão reagir quando um comerciante faz tanto lucro tão rápido com trocas que só duram alguns segundos. Conheço várias pessoas cujas contas de negociação foram fechadas e a trader foi revogada porque é tão óbvio que eles usam a arbitragem. Já existem discussões sobre esse sistema de trrading neste fórum. Esse tipo de arbitragem entre um intermediário lento e um intermediário rápido não é o mesmo que a arbitragem trilogênica traumática, em vez disso, é feito no mesmo corretor, mas com 3 pares de moedas em um anel trinagular. 14-06-2016, 05:57 PM Você está certo Senhor. Mas com três diferentes pares de moedas, podemos proteger ou arbitrar direito. O único que Joe colocou uma arbitragem triangular EA. Você já viu isso, por favor, verifique uma vez. Parece bom. 14-06-2016, 07:07 PM Eu testei recentemente uma estratégia em uma conta demo de 100K. O resultado é superior a 30 após 2,5 dias. Veja a explicação aqui abaixo A estratégia de cobertura triangular funciona bem - SE - nem todas as 3 moedas estão cobertas. Ou seja, a estratégia básica para negociar com 3 pares triangulados, como o EURUSD GBPUSD EURGBP é bom, e para proteger todas as 3 moedas, eles devem ser negociados como. EURUSD - Vender GBPUSD - Comprar EURGBP - Comprar ou o oposto - Comprar, Vender, Vender. O problema é que não é possível fazer muito lucro à medida que as moedas estão cobertas uma contra a outra. No entanto, se decidimos apenas proteger uma das três moedas, por exemplo EUR, então os negócios pareceriam assim. EURUSD - Vender GBPUSD - Vender EURGBP - Comprar agora, o EUR está coberto, mas não o GBP e o USD, por isso é realmente como negociar duas vezes em uma venda de GBPUSD. Então, se abrimos as três posições acima, ao mesmo tempo, e quando estimamos que o GBPUSD será descendente e quando o FPI (veja meu arquivo do Excel, conforme mencionado acima) está em seu extremo (longe de 0), então A chance é alta de que acabaremos com duas vitórias e uma perda como essa. Clique aqui gt 45243 Aqui o EURUSD (venda) foi uma vitória, então também o GBPUSD (vender), mas o EURGBP (buy) foi uma perda. Então, com essa estratégia, podemos negociar em 3 moedas em pares triangulados, mas nós apenas escolhemos duas moedas para negociar (o que acreditamos que será fortemente otimista e de baixa), e a terceira moeda, de que desconhecemos, é simplesmente coberta. Na verdade, parece realmente promissor. E o que eu realmente surpreendei é que você conseguiu fazê-lo em um período de tempo bastante longo - as posições foram realizadas por 2 horas. Geralmente eu vi que tais ineficiências desaparecem em questão de segundos ou talvez de minutos. 15-06-2016, 12:46 AM De fato, parece realmente promissor. E o que eu realmente surpreendei é que você conseguiu fazê-lo em um período de tempo bastante longo - as posições foram realizadas por 2 horas. Geralmente eu vi que tais ineficiências desaparecem em questão de segundos ou talvez de minutos. É mais fácil negociar em moedas que estão fora de equilíbrio quando se negociam em prazos superiores. A única parte traseira é que o preço pode continuar por algum tempo na direção errada antes de voltar. Se as condições de comércio também consideram indicadores técnicos, então devemos ser capazes de reduzir o tempo da janela para abrir os negócios. O arbitramento entre um intermediário lento e rápido deve ser feito em questão de segundos, porém, a cobertura, a triangulação, o cronograma e os indicadores técnicos não são importantes então. É apenas uma questão de execução rápida, baixa propagação, uma boa alimentação de preço e encontrar corretores que não se preocupam com esse tipo de rápido scalping. 15-06-2016, 05:00 AM capella você conhece algum corretor que aceite o estilo de negociação de arbitragem. Porque eu ouço ninguém permitir isso