Backtesting opções estratégias software

A solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados E otimização - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX. QuantFACTORY - gerenciamento de dados de classe institucional backtesting solução de implantação de estratégia - QuantDEVELOPER - estrutura e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixo de fornecedores e intercâmbios - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-asset, multi-período de dados de baixa latência, vários corretores Suportado. Transferência de dados da classe institucional backt Solução de implantação de estratégia de esting - OpenQuant - C e backtesting e negociação de sistema de nível de carteira, multi-asset, teste de nível intraday, otimização, WFA etc múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - data E ordena o roteamento. A gerência de dados da classe institucional backtesting a solução da implantação da estratégia - multi-solução do recurso, alimentações múltiplas dos dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS que fornece uma relação de JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou eles podem usar sua própria estratégia IDE - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens de FIX. Gestão de dados de classe institucional backtesting solução de implantação de estratégia - multi-asset solution forex, Opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados etc, múltiplos Feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX IB, JPMorgan, FXCM etc. Plataforma de software dedicada integrada com dados da Tradestation para backtesting e auto trading Dados intraday nós estoques por 43 anos, futuros por 61 anos - prático para backtesting baseados em preços análise técnica de sinais, suporte para linguagem de programação EasyLanguage - apoiando EUA estoques ETFs, futuros, índices EU, ações alemãs, índices alemães, forex.- livre para Tradestation Clientes de corretagem - 249 95 mensalmente para não-profissionais Plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem - 299 95 mensalmente para profissionais Plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem. Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading - suporte a estratégias diárias intraday, Otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, multi-t Análise direta, análise 3D, análise WFA etc - melhor para backtesting baseados em preços de análise técnica de sinais - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, DDE compliant feed, MS, txtfiles e Yahoo. - uma taxa de tempo 279 para a edição Standard ou 339 para a edição Professional. Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação - backtesting sistema de nível de portfólio e negociação, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, visualização etc - permite a integração R, Negociação em linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparado para servidor de co-localização - FXCM nativo e Interactive Brokers apoio.- suporte gratuito FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, contato para outras opções. E auto-negociação - apoiando estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseado em preços de análise técnica de sinais, scripts C - Extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia etc.- 799 por licença, 150 taxa anual após. Plataforma de software dedicada para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise - Axioma ou dados de terceiros - análise fatorial, modelagem de risco, análise de ciclo de mercado. Dedicated plataforma de software para backtesting e auto-trading - melhor para backtesting baseados em preços de análise técnica, apoiando estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - Turtle Edition - backtesting motor, gráficos, relatórios, teste EoD - Professional Edition , A análise do passeio para a frente, estratégias intraday, teste multi-enfiado etc. - Edição pro mais - mais gráficos 3D da superfície, scripting etc. - Edição do construtor - IB API, debugger etc - Turtle Edition 990 - Edição Profissional 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edição 3.990. Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading - suporte diário estratégias intraday, porte leve O teste e a optimização, a cartografia, a visualização, o relatório feito sob encomenda etc. - o melhor para backtesting o preço baseou sinais análise técnica - ligação direta aos corretores interativos, à negociação do MB, ao TD Ameritrade, a FXCM e aos outros - dados dos arquivos de texto, eSignal, Google Finance, , IQFeed e outros.- funcionalidade básica EoD funcionalidade - livre - funcionalidade avançada - locação de 50 meses ou 995 licença de vida. Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação - melhor para backtesting preços baseados em sinais de análise técnica, apoiando estratégias diárias intraday, carteira 499 - arrendamento 50 por month. Dedicated plataforma de software para backtesting e auto-teste, otimização, gráficos, gráficos, relatórios personalizados - suporta C e Visual - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais Yahoo Finance.- Negociação - apoiando estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - Técnicos e também sinais fundamentais, multi-asset support.- 245 para Advanced Version provedores de dados livres - 595 para Premium Version suportam vários provedores de dados e corretores. Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading - suporte diário intraday estratégias, Futuros para 31 anos, forex a partir de 1983, etc. - preços de 45 meses para preços de 295 meses depende da disponibilidade de dados. Dedicated plataforma de software para backtesting e auto-trading - usa a linguagem MQL4, usado principalmente para o mercado de câmbio forex - suporta múltiplos corretores de forex e feeds de dados - suporta o gerenciamento de várias contas. Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-trading - apoiando estratégias diárias intraday , Teste de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços análise técnica, suporte para Ea Linguagem de programação syLanguage - suporte a múltiplos feeds de dados Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc, suporte direto para vários corretores Interactive Brokers etc - Multicharts 797 por ano - Multicharts vida 1,497 - Multicharts Pro 9,900 Bloomberg Thomson Reuters feed de dados etcWeb Base de backtesting ferramenta para testar estratégias de coleta de ações - ETFs estoques dos EUA diariamente - dados fundamentais ponto-em-tempo desde 1999 - estratégias longas e curtas, fundamentais impulsionado sinais.- Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa. Portfolio Analytics using Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficia os pesquisadores de comerciantes de baixa e alta freqüência - backtesting intraday, gerenciamento de risco de carteira, previsão e otimização a cada preço Segundo, minutos, horas, fim do dia Entradas de modelo totalmente controláveis ​​- 8k market tick fontes de dados desde 2012 Ações, índices ETFs negociados em clientes de NASDAQ podem também carregar seus próprios dados de mercado por exemplo estoques chineses - 40 métricas de carteira VaR, ETL, alfa, beta, relação de Sharpe, relação de Omega, etc - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de carteira. Ferramenta de backtesting baseada na Web - os preços das ações dos EUA diariamente intraday, desde 1998, dados de QuantQuote - dados de forex a partir de FXCM - apoiando Interactive Brokers para live trading. Web baseado backtesting ferramenta - US estoques e preços ETFs diariamente intraday, desde 2002 - Mais de 600 métricas - suporte a corretores interativos para negociação ao vivo. Ferramentas de backtesting baseada em web - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - momentum da série de tempo e estratégias de média móvel em ETFs - Simple Momentum e Simple Value. Ferramenta backtesting - até 25 anos de dados para 49 Futures e S P500 stocks - toolbox em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos M 500k a 1 million. Backtest Broker oferece software de backtesting baseado na web poderoso e simples - Backtest em dois cliques - Navegue na biblioteca de estratégia, ou construir e otimizar sua estratégia - Negociação de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real.- 1 por backtest E menos. A nuvem da correia fotorreceptora baseou a ferramenta backtesting - FX Forex Os dados da moeda corrente em pares principais, que vão para trás a 2007 - Barras diárias de segunda hora por hora - negociação viva compatível com todo o corretor que usa Metatrader 4 como seu backend. Estratégias de alocação de ativos e estratégias de alocação de ativos - múltiplos fatores de patrimônio com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado, múltiplos universos de investimento, filtros de gerenciamento de risco - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e picking de fatores em um portfólio. Mês ou 480 anos - universos de investimento mais amplos nos EUA, ações da UE no Reino Unido, estratégias de alocação de ativos. Ferramenta de rastreamento backtesting baseada em web - mais de 10 000 ações dos EUA, dados até 20 y Ouvido histórico - critérios técnicos fundamentais.- funcionalidade livre - limitada 1 ano de dados, nenhum backtests salvo etc - 50 por mês - funcionalidade total. Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo para sua abertura excepcional Arquitetura e flexibilidade - facilidade de tratamento e armazenamento de dados eficazes, facilidades gráficas para análise de dados, estendida facilmente através de pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc. Linguagem e ambiente interativo para computação estatística e gráficos - computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração etc.- preço sob consulta aqui. BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 E 2013 - os usuários podem usar VBA para construir estratégias para BacktestingXL Pro, VBA conhecimento é opcional, os usuários podem constr Uct regras de negociação em uma planilha usando padrão pré-fabricados backtesting códigos - apoia pyramiding, curto posição longa limitação, comissão de cálculo, controle de patrimônio, out-of-money controlando, comprar price price customizing - vários relatórios de risco de desempenho.- 74 95 para BacktestingXL Pro. Free linguagem de programação de código aberto, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida via pacotes - extensões recomendadas - pandas Biblioteca de Análise de Dados Python, pyalgotrade Python Algorithmic Trading Biblioteca, Zipline, ultrafinance etc FactorWave é simples de usar web backtesting ferramenta baseada em fator Investir - permite que o usuário misture várias opções de ETF futuros fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado cap.- livre - ETF Stock Screener com 5 fatores - 149 mo - opção opções livres screener, estratégias de futuros, vix strategies. Web baseado backtesting ferramenta - Simples de usar, de nível básico baseado na web backtesting ferramenta para testar força relativa e média móvel estratégias em ETFs.- vários tipos de st Rategies para livre, funcionalidade de backtesting completa 34,99 ferramenta de backtesting mensal de base. Tree livre para testar estratégias de picking de ações - estoques dos EUA, dados de ValueLine de 1986-2014 - preço e dados fundamentais, 1700 estoques, teste de granularidade mensal. Há todos os tipos De ferramentas para backtesting instrumentos lineares como ações ou índices de ações É uma história completamente diferente quando se trata de estratégias de opção A maioria das ferramentas utilizadas são software bespoke não publicamente disponível Parte do motivo para isso parece ser a maior complexidade envolvida, o dilúvio De dados você precisa de cadeias de opções e da não disponibilidade de dados históricos vola implícita. De qualquer maneira, minha pergunta Há alguma boa, ferramentas úteis para backtesting opções estratégias ou add-ons para pacotes padrão ou serviços on-line ou o que quer que também forneça informações sobre Preço e qualidade dos produtos, se possível. PS Uma idéia para se familiarizar com os desafios acima seria uma ferramenta que usa Black-Scholes - mas com vola histórica Por exemplo, eu gostaria de backtest o desempenho histórico de 10 anos de entrar em um colarinho. Por exemplo, eu gostaria de backtest o desempenho histórico de 10 anos de entrar em um colarinho, por exemplo, VIX que é publicamente available. asked Feb 1 11 at 7 54.Is há algum software automatizado para backtesting complexo opção spreads, Sempre que o MVG de 50 dias cruza acima do MVG de 200 dias e rolando a chamada curta sempre que o estoque subjacente cruza acima do ataque curto olhei para as outras ferramentas acima e 1 ou eles didn t apoiar as estratégias de opção que eu quero ou 2 eles iriam me exigir Para entrar e sair manualmente as posições O último é apenas muito demorado user7587 Mar 19 14 at 23 50. Eu venho construindo uma ferramenta para back-testing opções estratégias em Ele irá mostrar-lhe preços históricos e back-tested payoffs para qualquer estratégia de opção Ele também destaca oportunidades que são baratas ou caras hoje, depois de executar a análise estatística em dados históricos Tem detalhado histórico volatilidade implícita, inclinação e gráficos de superfície O histórico da Não há nada fundamentalmente diferente entre as opções e os instrumentos de dinheiro, então você realmente precisa apenas de uma plataforma de backtesting que tenha boa funcionalidade para backtesting vários instrumentos simultaneamente com o teste de backtesting. Mesmo tempo de referência. Estou supondo que você está procurando algo a meio caminho entre em termos de nível de sofisticação e custo necessário para manter uma dessas ferramentas que vem à mente é Deltix. answered Mar 20 14 em 1 12.Unlike backtesting ações ou futuros , Backtesting opção multi-legged spreads tem seus desafios únicos. Uma maneira de backtest suas estratégias de opções é fazer o download de dados históricos de dados Market Data Express e usar uma análise técnica Excel plugin TA-Lib Você pode então criar uma planilha Excel para entrar automaticamente ajustar Sua propagação comércios como certas condições técnicas são hit. A melhor maneira é usar um software de backtesting opções automatizadas, tais como Op De fato, você pode backtest anos de complexo opção espalha colares, condors, etc em segundos. No entanto, este software está atualmente em beta e lá Parece ser uma lista de espera de inscrição. answered Mar 20 14 at 4 07.Just queria adicionar um suplemento alternativa Excel análise técnica Tulip Cell É livre e de código aberto O que você mencionou custa dinheiro Imbue 19 de dezembro de 22 a 22 25.QuantyCarlo é um workbench para avaliação e otimização de sistemas de negociação de opções Vem em vários sabores, o mais básico de que permite opções automatizadas backtesting Uma versão gratuita está disponível com um número limitado de símbolos de fim de dia Outros planos de assinatura oferecem mais símbolos e Dados intraday QuantyCarlo Enterprise Edition expõe duas APIs de programação, oferece Análise Fatorial, Modelagem Preditiva Aplicada ver e computação em cluster para gerar eficientemente os parâmetros ótimos Para uma determinada estratégia Isso também é oferecido como um serviço às instituições financeiras por IOTA Technologies a fabricante de QuantyCarlo. answered Jun 27 15 em 4 48.Backtest Bull Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread. Manage risco e Backtest estratégias centrais Long Call, Put Long, Short Put. Learn como escolher greves opção por back-testing e opções de otimização de seleção. Analizar opções de estratégia de desempenho e validar idéias de negociação usando dados históricos. Filter estratégias por volatilidade, os gregos, a distância para breakeven, Desempenho técnico e muito mais. Oscreener permite que você backtest estratégias de opção com métrica de desempenho histórico para análise de estratégia e otimização. Monitor suas estratégias, gerenciar seus riscos, salvar telas e definir notificações de seu tablier Osfraener. A partir do menu esquerdo b Especifique a perda de parada do menu do testador de volta c Teste sua estratégia e ajuste muitos outros parâmetros. Optimize sua stra Tegy, escolhendo o direito greve preço Escolhendo o direito greve preço quando opções de negociação pode determinar as probabilidades de sucesso vs falha em longo prazo.-HIGH out-of-the-money greves de opção levar a lucro elevado vs perda rácio mas LOW probabilidade de sucesso Trade - LOW in-the-money greves de opção levam a baixo lucro vs taxa de perda, mas ALTA probabilidade de sucesso trade. Oscreener Backtester fornece métricas de probabilidade para ajudar os comerciantes identificar estratégias ideais sem arriscar qualquer capital. Para o comerciante ativo Oscreener trabalha com grupos predefinidos e Todos os ETFs e índices disponíveis. Tem um rico conjunto de características de triagem, incluindo risco máximo, retorno alvo, distância ao ponto de equilíbrio, gregos, volatilidade implícita e até mesmo análise técnica de ações relacionadas. As estratégias de opção a seguir estão atualmente disponíveis para backtest. Backtest Bull Put Spread opção estratégia Neutral para Bullish tendência Backtest Bear Call Spread opção estratégia Neutral para Bearish tendência Backtest Bull Call Spread opção estratégia Neutro para Bullish tendência Backtest Bear Put Spread opção estratégia Neutral para Bearish tendência Backtest Long Put estratégia de opção Bearish tendência Backtest Long Call estratégia de opção Bullish tendência Backtest Short Put opção estratégia Neutral para Tendência de alta. Os seguintes parâmetros de triagem são suportados para estratégias de opções de backtesting.1 Opções Estratégia Parâmetros de rastreio a Especifique o patrimônio individual ou crie um portfólio de ações ou teste o mercado de opções inteiras e backtest sua estratégia de opções b Opção Estratégia Retorno também conhecido como retorno sobre o risco c Orçamento Por estratégia ou risco máximo nos EUA Ganho de negociação - Número mínimo de contratos negociados em uma única etapa da estratégia de opções selecionadas h Distância até o ponto de equilíbrio em cada estratégia de opções i Equidade Diária, Semanal , Mensal, Trimestral Desempenho Técnico em j Patrimônio Técnico 5,20,50,100 Média Móvel do dia acima abaixo in.2 Visualização de risco Gráficos de ações individuais para visualizar o lucro alvo, o risco ea distância até a expiração de cada estratégia de opção Por exemplo March Bull Put Spread em SHW No início de dezembro dá lucro de 15 sobre o investimento quando o preço das ações continua tendência e sobe ou muda tendência e permanece neutro A estratégia ainda pode ser em lucro, mesmo se as ações SHW cair 9 Visualização de risco é exibido no gráfico de exemplo.3 estratégia de opção retornos periódicos Stats Opções estratégia back testing sobre períodos de tempo selecionados até a expiração Opção estratégia periodical returns stats.4 Estratégia histórica entrada e saída poi Nts são claramente exibidos em um formato de entrada de multi-coluna e Preço de saída de capital, lucro alvo lucro real em e, distância ao ponto de equilíbrio, preço de oferta, gregos, volatilidade e muito mais. Oscreener melhora a visibilidade nos comércios e permite que os comerciantes para gerenciar o risco mais Eficazmente.